Solução: Otimização de Linha de Crédito
Cliente: Uma Fintech de Crédito que conecta investidores com capital disponível a consumidores de risco que necessitam de crédito.
Desafio
A alocação de capital é uma tarefa complexa pois pressupõe decidir mês a mês quanto captar de cada investidor, cada qual com seus próprios termos (taxas de juro, prazos e capacidades), e simultaneamente determinar quanto emprestar para cada um dos clientes, que possuem perfis de risco, custos de aquisição e retornos esperados distintos.
Objetivo
Alocar o capital obtido de investidores a tomadores de crédito visando maximizar o retorno da carteira.
Solução
Desenvolvemos uma solução baseada em otimização matemática que prescreve a movimentação de capital ideal para maximizar os retornos ao longo do tempo, considerando um horizonte de mais de uma década.
A solução considera:
Diferentes perfis de investidores e seus termos.
Grupos distintos de clientes.
Curvas de custos e retornos de cada empréstimo.
Restrições como capital de giro mínimo, capacidade de captação e limites de crédito.
Decisões passadas que ainda impactam o modelo atual.
Efeitos de recorrência, como custos reduzidos e retornos ampliados para clientes fidelizados.
Resultados
Geração de cenários variados com alta acurácia para um planejamento mais eficaz.
Prescrições semanais claras para a movimentação de capital, otimizando seu uso;
Identifica e aponta automaticamente decisões conflitantes.
Suporta planejamento de longo prazo e re-planejamentos rápidos.
Nossa solução foi validada pelo time de ciência de dados do cliente após testes extensivos.